Case Study · System zum Testen von Anlagestrategien
System zum Testen und Validieren von Anlagestrategien an den Märkten
Kurz gesagt: ein System zum Testen und Validieren von Anlagestrategien an den Märkten Krypto, FX und Indizes. Primessio hat es konzipiert, gebaut, ausgerollt und betreut — auf FastAPI, PostgreSQL, Next.js und Docker. Live geht ausschließlich eine Strategie mit bestätigter Edge: nach Backtest auf Historie, Live‑Messung und Out‑of‑Sample‑Robustheitsprüfung, unter automatischer Risikokontrolle rund um die Uhr.
Testet Strategien an den Märkten (Krypto, FX, Indizes): Signale aus dem realen Markt → Backtest und Paper‑Trading → Evidenz‑Validierung → automatisierte Ausführung unter Risikokontrolle. Live geht ausschließlich eine Strategie mit bestätigter Edge. Konzipiert, gebaut, ausgerollt und betreut von Primessio — eine von vielen unserer Umsetzungen.
Produkt‑Demo
Anonymisierte Screens — dieselben Templates und Styles wie in Produktion, Beispieldaten. Autoplay · PL / DE / EN. · Demo in neuem Fenster öffnen ↗
Herausforderung
Das Testen von Anlagestrategien endet meist bei einer Tabelle und einem einzelnen Chart. Echte Edge lässt sich kaum vom Zufall unterscheiden, Drift wird leicht übersehen, und Handrechnen kommt mit einem Markt, der rund um die Uhr handelt, nicht mit.
Der Auftraggeber brauchte ein System, das Strategien an realen Marktdaten testet, live AUSSCHLIESSLICH die mit bewiesener Edge zulässt und automatisch handelt — und das Risiko selbst überwacht, statt auf die Intuition des Operators zu setzen.
Lösung
Primessio konzipierte und baute eine Plattform für den gesamten Lebenszyklus einer Strategie: Signalzustrom aus dem realen Markt (Krypto, FX, Indizes), Backtest auf Historie und Paper‑Trading live, ein mehrstufiges Validierungs‑Gate (live geht nur eine Strategie mit bestätigter Edge), automatisierte Ausführung sowie eine eingebaute Risikokontrolle mit Not‑Aus.
Dazu volle Beobachtbarkeit (Dashboards, Ergebniskurven, Bereitschafts‑Reports rund um die Uhr), kontinuierliche Selbstoptimierung („Challenger”‑Varianten auf Daten getestet) und ein Audit jeder Entscheidung. Alles containerisiert, Daten in der EU.
Umfang — was wir geliefert haben
Echtzeit‑Analytik
Daten‑ und Signalzustrom in Echtzeit, Normalisierung und Live‑Dashboards.
Entscheidungs‑Engine
Jede Entscheidung durch ein mehrstufiges Evidenz‑Gate — ohne Beweis kein Einsatz.
Evidenz‑Validierung
Test auf Historie + live + Robustheit (Out‑of‑Sample) — Zufall wird ausgeschlossen.
Automatisierte Ausführung
Handeln rund um die Uhr ohne Menschen, idempotent, mit vollem Feedback und Audit.
Risikokontrolle
Größen‑ und Exposure‑Limits, Tages‑Stop, Portfolio‑Kontrolle, Not‑Aus.
Positionsführung
Automatischer Schutz des erarbeiteten Ergebnisses (Trailing‑Stop) — parametrierbar und getestet.
Selbstoptimierung
„Challenger”‑Varianten, A/B‑Tests und zyklische Reviews — das System lernt aus Evidenz.
Beobachtbarkeit & Audit
Rollen‑Dashboards, Bereitschafts‑Reports rund um die Uhr, Log jeder Entscheidung.
Ergebnisse
Das sind operative Ziele und Systemmerkmale, kein Gewinnversprechen — jede Zahl folgt aus Evidenz‑Disziplin (Backtest + live + Robustheit), nicht aus einer Prognose.
Warum Primessio
Team mit 20+ Jahren IT‑Erfahrung — über 50 Rollouts, u. a. für große Marken und öffentliche Institutionen
Volle Verantwortung: Konzept, Bau, Go‑live und Betrieb (rund um die Uhr)
Evidenz‑Disziplin — live geht nur eine Strategie mit bestätigter Edge
Daten in der EU, kein Vendor‑Lock‑in
So arbeiten wir — agil
Go‑live ist der Anfang, nicht das Ende. Wir arbeiten in kurzen Zyklen, passen das System laufend an reale Daten an und optimieren das Ergebnis — mit Evidenz‑Disziplin in jedem Schritt.
Analyse
Wir mappen Entscheidungen, Daten und Risikoregeln — vor dem ersten Modell.
Konzept
Datenarchitektur, Entscheidungs‑Gates und UI — für reale Zeit und Kosten.
Bau
Kurze Sprints, schnelles Feedback, empirische Prüfung jeder Änderung.
Go‑live
Produktion, Live‑Daten, Automatisierung unter Risikokontrolle.
Betrieb
Varianten, A/B und Reviews — das System steigert das Ergebnis laufend.
Technologie
Bewusste Entscheidungen für Zuverlässigkeit und Kosten: containerisierte Services, Daten in der EU, Hintergrund‑Automatisierung (Scheduler rund um die Uhr), kein Vendor‑Lock‑in. Jede Entscheidung ist durch Evidenz gedeckt — das Ziel beugt die Daten nicht.
- Backtesting
- Quant‑Plattform
- FastAPI
- PostgreSQL
- Next.js
- Docker
- Scheduler 24/7
- OOS‑Validierung
- Risikokontrolle
- DSGVO
- PL · DE · EN
Häufige Fragen
Was ist ein System zum Testen von Anlagestrategien?
Eine Plattform, die Strategien an realen Marktdaten testet (Krypto, FX, Indizes): Sie erzeugt Signale, rechnet Backtest auf Historie und Paper‑Trading live, und lässt eine Strategie erst nach einem mehrstufigen Evidenz‑Gate live zu (Test auf Historie + Live‑Messung + Out‑of‑Sample‑Robustheit). Die Ausführung ist automatisch, unter eingebauter Risikokontrolle und mit vollem Audit.
Was bedeutet „evidenzbasierte Entscheidungen”?
Kein Kandidat geht in den Einsatz auf reale Ressourcen, bevor er seinen Vorteil unabhängig bewiesen hat: im Test auf voller Historie, in der Live‑Messung und in der Robustheitsprüfung (Out‑of‑Sample, Anti‑Rausch). Das eliminiert Fehlsignale und Bauchentscheidungen.
Wie überwacht das System das Risiko?
Risiko ist eingebaut: Größen‑ und Exposure‑Limits, Tages‑Stop, Korrelationskontrolle im Portfolio, automatischer Schutz des erarbeiteten Ergebnisses (Trailing‑Stop) sowie ein Not‑Aus (Kill‑Switch). Es läuft rund um die Uhr, unabhängig von menschlicher Aufmerksamkeit.
Braucht man teure Infrastruktur?
Nein. Das System ist containerisiert und läuft auf einem gewöhnlichen Server: minimale Abhängigkeiten, kein Vendor‑Lock‑in, Daten in der EU. Niedrige Betriebskosten waren eine Projektvorgabe.
Was passiert nach dem Go‑live?
Go‑live ist der Beginn der Zusammenarbeit. Wir betreiben und entwickeln das System agil weiter: „Challenger”‑Varianten, A/B‑Tests und zyklische Reviews steigern das Ergebnis laufend — jede Änderung wird empirisch geprüft.
Wer hat das System konzipiert und gebaut?
Primessio (Marke der Firma ACTIVE IT) hat es konzipiert, gebaut, ausgerollt und betreut es — ein Team mit über 20 Jahren Erfahrung in IT‑Projekten. Es ist eine von vielen unserer Umsetzungen.
Auf welchem Stack läuft es und welche Märkte deckt es ab?
Der Stack: FastAPI, PostgreSQL, Next.js und Docker; Services containerisiert, Daten in der EU. Abgedeckt sind Krypto, FX und Indizes, Betrieb rund um die Uhr unter automatischer Risikokontrolle.
Werden die Strategien backgetestet?
Ja. Jede Strategie durchläuft Backtest auf voller Historie, Live‑Messung (Paper‑Trading) und Out‑of‑Sample‑Robustheitsprüfung; live geht ausschließlich eine Strategie mit bestätigter Edge.
Verwandt
Haben Sie Strategien, die Sie testen und nur mit Beweis live stellen möchten?
Wir konzipieren, bauen, rollen aus und betreuen ein System, das Ihre Anlagestrategien an realen Marktdaten testet und live ausschließlich die mit bestätigter Edge zulässt — mit Risikokontrolle und 20 Jahren Team‑Erfahrung.
Sprechen wir